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Qlib (Microsoft)

Properties3
descriptionMicrosoft의 AI 지향 양적 투자 플랫폼 — 퀀트 리서치·백테스트·RL·주문 실행까지 아우르는 오픈소스.
tagsai-agents, open-source, python, microsoft, research
aliasesqlib, 마이크로소프트 큐랩

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Qlib은 Microsoft가 2020-09 오픈소스로 공개한 AI 지향 양적 투자 플랫폼이다. 알파 탐색·리스크 모델링·포트폴리오 최적화·주문 실행까지 quant 투자 전체 체인을 지원하며, supervised learning / market dynamics modeling / reinforcement learning 세 패러다임을 한 프레임워크에 담는다.

핵심 사실

아키텍처 요약

4개 레이어로 구성 — Infrastructure(DataServer·Trainer), Learning Framework(Forecast Model·Trading Agent 학습), Workflow(Information Extractor → Forecast Model → Decision Generator → Execution Env), Interface(Analyser 리포트). 컴포넌트는 느슨하게 결합되어 단독 사용 가능.

  • 데이터: 전용 .bin 포맷, Alpha158·Alpha360 데이터셋(미국·중국), 1분 고빈도 지원, CSV/Parquet 변환 도구.
  • 모델 Zoo: examples/benchmarks/에 25+개 모델(LightGBM·XGBoost·Transformer·HIST·IGMTF·DoubleEnsemble·TRA 등) 통일 비교.
  • RL: QlibRL — 주문 실행(TWAP·PPO·OPDS), 포트폴리오 구성, NestedExecutor.
  • Market dynamics: Rolling Retraining, DDG-DA(AAAI 2022), meta-learning.
  • 자동화: RD-Agent 통합 — LLM 기반 자동 팩터 마이닝·모델 최적화 (arXiv:2505.15155).

관계

관련 MOC

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